日本エネルギー学会のホームページ（JIE）

この度、日本オペレーションズ・リサーチ学会（OR学会）「エネルギーミックスの諸問題とOR」研究部会 (略称: エネルギー研究部会)とのジョイント企画として、共催で7/12金に研究会を開催する運びとなりました。参加費は無料です。研究会終了後には併せて懇親会を開催します。多くの皆さまのご参加をお待ちしております。

 

●日時：          

2019年7月12日（金）　16：00 ～ 18：00

（講演終了後より希望者での懇親会（20:30 終了予定））

●会場：          

構造計画研究所 本所新館 レクチャールーム

（〒164-0011　　東京都中野区中央4-5-3）

東京メトロ 丸ノ内線　「新中野」駅　1番,2番出口より徒歩約1分

https://www.kke.co.jp/corporate/map/tokyo2.html

●定員：３０名

 

講演内容

●講演者１：一般財団法人電力中央研究所 エネルギーイノベーション創発センター

デジタルトランスフォーメーションユニット

上席研究員 所 健一 氏

題目：「経済性・信頼性・環境性に優れた電力供給を支える情報数理技術」

概要： 経済性、信頼性、環境性に優れた電力供給への寄与を目的に，IoT の進展により取得可能となった多種・多量のデータに，機械学習技術、データ解析技術、数理最適化技術などの基盤技術を適用した研究事例を紹介する。 

 

●講演者２：国立大学法人筑波大学 ビジネスサイエンス系

系長 教授 山田 雄二 氏　

題目：「ノンパラメトリック回帰を用いた卸電力市場ヘッジモデル 」 

概要： 日本卸電力取引所(JEPX) における卸電力取引は，2018 年12月時点における約定量が総需要の34.2%に達するなど，近年，その規模が拡大しつつあるが，電力市場には様々な不確実性が存在し，市場参加者にとって，ヘッジ手段の導入は必要不可欠である．本講演では，JEPX から電力を調達する小売事業者を想定し，調達コストが事前に見積もった予測値を上回る際に生じる損失を，電力価格と気温を原資産とするデリバティブによって構成されるポートフォリオを用いてヘッジすることを考える．特に，ノンパラメトリック手法の一つである交差変数付き一般化加法モデル(GAM) を適用することで，電力需要および価格に対する気温の影響が，夏場等気温の高い時期と冬場等気温の低い時期で逆方向になり，かつ周期性をもつという周期性相関を反映したヘッジ手法について説明する． 

 

研究会参加費は無料です。

懇親会への参加者のみ2,000円を予定。

学部生、院生のご参加も歓迎。